پاورپوينت مفاهيم پايه و بهينه سازي پرتفوليو مدل مارکوئيتز

فهرست مطالب:

مقدمه

شیوه های ارزیابی و انتخاب سهام

تجزیه و تحلیل بنیادی

مدلهای تنزیل جریانات نقدی

شیوه ی ارزیابی نسبی

تجزیه و تحلیل فنی

نظریه ی نوین پرتفوی اوراق بهادار

فرایند مدیریت پرتفوی

یادگیری اصول اساسی مالی

ایجاد پرتفوی

مدیریت و حفاظت پرتفوی

ریسک و بازده سرمایه گذاری

افزایش سرمایه از محل اندوخته (سهام جایزه)

افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده ی نقدی

تجزیه ی سهام

تجمیع سهام

ریسک

مسئله ی انتخاب پرتفوی

ارزش اولیه و پایانی

رکودستیزی و ریسک گریزی

مطلوبیت

مطلوبیت نهایی

منحنی های بی تفاوتی

مدل تئوری کلاسیک پرتفولیو مارکوئیتز

مفروضات مبنای مدل مارکوئیتز

ورودی های مورد نیاز

بازده مورد انتظار یک ورق بهادار

ریسک یک اوراق بهادار

بازده مورد انتظارپرتفولیو

ریسک پرتفوی

کواریانس

ضریب همبستگی

روابط بین ضریب همبستگی و کواریانس

مفهوم ریسک پرتفولیو

پرتفولیو کارا

تعیین پرتفولیو کارا

مرزکارا در حالت فروش استقراضی مجاز

انتخاب پرتفوی بهینه

مدل تک شاخص

شماتیک مدل تک شاخص

استفاده از مدل برای تخمین ورودی ها

مدلهای چند شاخصی

منابع و ماخذ

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.